Как лямбда функции преобразуются в ParameterizedThreadStart и ThreadStart

Разбирался с потоками и столкнулся со следующим.

Thread[] threads = new Thread[3];
        for (int i = 0; i < 3; i++)
        {
            Thread.BeginCriticalRegion();
            threads[i] = new Thread(x=>Func(i));
            Thread.EndCriticalRegion();
        }

        for (int i = 0; i < 3; i++)
            threads[i].Start();
        
        void Func(int numThread)=>Console.WriteLine(numThread);

Вывод:

3
3
3

Думал из-за цикла i быстро становится 3 и все потоки создаются с Func(3), добавил критические секции, предполагая, что это изменит ситуацию, но увы. Нашел способ конкретно инициализировать другую переменную и закинуть в неё i:

int j = i;
threads[i] = new Thread(x=>Func(j));

Тогда вывод становится ожидаемым 012. Но ситуацию с непониманием как конкретно тред преобразует лямбду к нужным делегатам непонятно. А так же почему все они запускаются с тройкой Func(3), здесь что-то типо замыкания?