Почему я не могу удалять символ '\', используя strip()?

Нужно заменить \ на \\.

import os

for current_dir, dirs, files in os.walk('C:\main'):  
    print(current_dir.strip('C:\\'))

Python воспринимает \ как символ экранирования. Примеры: \n, \', \" и \t.
\\ является экранированнием символа \. Так что всегда когда в тексте нужно написать \ его надо заменять на \.
Также есть вариант с raw строками - r'C:\'. Но в таком случае если в тексте используется \n, \', \" и так далее они работать не будут. Так как в raw строках экранирование не работает.