как посчитать зависимость от числа Херста с движущимся окном

def get_hurst_exponent(time_series, max_lag=20):
   lags = range(2, max_lag)
   tau = [np.std(np.subtract(time_series[lag:], time_series[:-lag])) for lag in lags]
   reg = np.polyfit(np.log(lags), np.log(tau), 1)
   return reg[0]
get_hurst_exponent(df["Price"].values)


get_hurst_exponent(df[0:i+10]["Price"]).rolling(2).sum()

SVD did not converge in Linear Least Squares ошибка, что делать???